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1

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XL Volume 1899 || An Introduction to (Stochastic) Calculus with Respect to Fractional Brownian Motion

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2007

Langue:

english

Fichier:

PDF, 917 KB

english, 2007

2

On positive and negative moments of the integral of geometric Brownian motions

Catherine Donati-Martin, Hiroyuki Matsumoto, Marc Yor

Journal:

Statistics & Probability Letters

Année:

2000

Langue:

english

Fichier:

PDF, 94 KB

english, 2000

3

The Lévy Area Process for the Free Brownian Motion

M. Capitaine, C. Donati-Martin

Journal:

Journal of Functional Analysis

Année:

2001

Langue:

english

Fichier:

PDF, 162 KB

english, 2001

4

White noise driven SPDEs with reflection

C. Donati-Martin, E. Pardoux

Journal:

Probability Theory and Related Fields

Année:

1993

Langue:

english

Fichier:

PDF, 909 KB

english, 1993

5

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLIV Volume 2046 || Martingale Property of Generalized Stochastic Exponentials

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2012

Langue:

english

Fichier:

PDF, 320 KB

english, 2012

6

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLI Volume 1934 || Proof of a Tanaka-like formula stated by J. Rosen in Séminaire XXXVIII

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2008

Langue:

english

Fichier:

PDF, 197 KB

english, 2008

7

Quasi-Linear Elliptic Stochastic Partial Differential Equation: Markov property

Donati-Martin, Catherine

Journal:

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes

Année:

1992

Langue:

english

Fichier:

PDF, 1.40 MB

english, 1992

8

Bridges and random truncations of random matrices

Beffara, Vincent, Donati-Martin, Catherine, Rouault, Alain

Journal:

Random Matrices Theory and Applications

Année:

2014

Langue:

english

Fichier:

PDF, 253 KB

english, 2014

9

Markov property for elliptic stochastic partial differential equations

Donati-martin, C., Nualart, D.

Journal:

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes

Année:

1994

Langue:

english

Fichier:

PDF, 682 KB

english, 1994

10

On certain Markov processes attached to exponential functionals of Brownian motion; application to Asian options

Donati-Martin, Catherine, Ghomrasni, Raouf, Yor, Marc

Journal:

Revista Matemática Iberoamericana

Année:

2001

Langue:

english

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PDF, 237 KB

english, 2001

11

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités L Volume 2252 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2019

Langue:

english

Fichier:

PDF, 6.17 MB

english, 2019

12

Transformation de Fourier et temps d'occupation browniens

C. Donati-Martin

Journal:

Probability Theory and Related Fields

Année:

1991

Fichier:

PDF, 980 KB

1991

13

Stochastic integration with respect toqBrownian motion

C. Donati-Martin

Journal:

Probability Theory and Related Fields

Année:

2003

Langue:

english

Fichier:

PDF, 155 KB

english, 2003

14

Large deviations for squares of Bessel and Ornstein-Uhlenbeck processes

C. Donati-Martin, A. Rouault, M. Yor, M. Zani

Journal:

Probability Theory and Related Fields

Année:

2004

Langue:

english

Fichier:

PDF, 296 KB

english, 2004

15

Free Wishart Processes

M. Capitaine, C. Donati-Martin

Journal:

Journal of Theoretical Probability

Année:

2005

Langue:

english

Fichier:

PDF, 226 KB

english, 2005

16

Propriété de Markov des équations stationnaires discrètes quasi-linéaires

C. Donati-Martin

Journal:

Stochastic Processes and their Applications

Année:

1993

Fichier:

PDF, 1.29 MB

1993

17

On Striking Identities About the Exponential Functionals of the Brownian Bridge and Brownian Motion

Catherine Donati-Martin, Hiroyuki Matsumoto, Marc Yor

Journal:

Periodica Mathematica Hungarica

Année:

2000

Langue:

english

Fichier:

PDF, 174 KB

english, 2000

18

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLIV Volume 2046 || Quadratic Semimartingale BSDEs Under an Exponential Moments Condition

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2012

Langue:

english

Fichier:

PDF, 401 KB

english, 2012

19

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLIII Volume 2006 || Discrete Approximation of the Free Fock Space

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2011

Langue:

english

Fichier:

PDF, 245 KB

english, 2011

20

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLV Volume 2078 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2013

Langue:

english

Fichier:

PDF, 4.63 MB

english, 2013

21

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLIV Volume 2046 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2012

Langue:

english

Fichier:

PDF, 3.86 MB

english, 2012

22

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLII Volume 1979 || Canonical Representation for Gaussian Processes

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2009

Langue:

english

Fichier:

PDF, 499 KB

english, 2009

23

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XL Volume 1899 ||

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2007

Langue:

english

Fichier:

PDF, 5.13 MB

english, 2007

24

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XL Volume 1899 || The Maximality Principle Revisited: On Certain Optimal Stopping Problems

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2007

Langue:

english

Fichier:

PDF, 551 KB

english, 2007

25

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLI Volume 1934 || Extending Chacon-Walsh: Minimality and Generalised Starting Distributions

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2008

Langue:

english

Fichier:

PDF, 364 KB

english, 2008

26

On Some Examples of Quadratic Functionals of Brownian Motion

C. Donati-Martin and M. Yor

Journal:

Advances in Applied Probability

Année:

1993

Langue:

english

Fichier:

PDF, 966 KB

english, 1993

27

Le problème de Buffon-Synge pour une corde

C. Donati-Martin

Journal:

Advances in Applied Probability

Année:

1990

Fichier:

PDF, 1.39 MB

1990

28

Some Measure-Valued Markov Processes Attached to Occupation Times of Brownian Motion

Catherine Donati-Martin and Marc Yor

Journal:

Année:

2000

Langue:

english

Fichier:

PDF, 779 KB

english, 2000

29

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLVI Volume 2123 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2014

Langue:

english

Fichier:

PDF, 4.34 MB

english, 2014

30

Equations différentielles stochastiques dans [image omitted] avec conditions aux bords

Donati-Martin, Catherine

Journal:

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes

Année:

1991

Langue:

english

Fichier:

PDF, 903 KB

english, 1991

31

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLI Volume 1934 || A Law of the Iterated Logarithm for Fractional Brownian Motions

Donati-Martin, Catherine, Émery, Michel, Rouault, Alain, Stricker, Christophe

Année:

2008

Langue:

english

Fichier:

PDF, 268 KB

english, 2008

32

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLV Volume 2078 || Path Properties and Regularity of Affine Processes on General State Spaces

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2013

Langue:

english

Fichier:

PDF, 423 KB

english, 2013

33

[Lecture Notes in Mathematics] In Memoriam Marc Yor - Séminaire de Probabilités XLVII Volume 2137 || Martingale Inequalities for the Maximum via Pathwise Arguments

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2015

Langue:

english

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PDF, 312 KB

english, 2015

34

Some Brownian Functionals and their Laws

C. Donati-Martin and M. Yor

Journal:

The Annals of Probability

Année:

1997

Langue:

english

Fichier:

PDF, 2.44 MB

english, 1997

35

TRUNCATIONS OF HAAR DISTRIBUTED MATRICES, TRACES AND BIVARIATE BROWNIAN BRIDGES

DONATI-MARTIN, CATHERINE, ROUAULT, ALAIN

Journal:

Random Matrices Theory and Applications

Année:

2012

Langue:

english

Fichier:

PDF, 301 KB

english, 2012

36

The Largest Eigenvalues of Finite Rank Deformation of Large Wigner Matrices: Convergence and Nonuniversality of the Fluctuations

Mireille Capitaine, Catherine Donati-Martin and Delphine Féral

Journal:

The Annals of Probability

Année:

2009

Langue:

english

Fichier:

PDF, 2.74 MB

english, 2009

37

The joint law of the last zeros of Brownian motion and of its Lévy transform

DONATI-MARTIN, CATHERINE, SHI, ZHAN, YOR, MARC

Journal:

Ergodic Theory and Dynamical Systems

Année:

2000

Langue:

english

Fichier:

PDF, 121 KB

english, 2000

38

Symmetric stable processes, fubinfs theorem, and some extensions of the ciesielski-taylor identities in law

Donati-Martin, C., Song, S., Yor, M.

Journal:

Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes

Année:

1994

Langue:

english

Fichier:

PDF, 2.20 MB

english, 1994

39

Central limit theorems for eigenvalues of deformations of Wigner matrices

Capitaine, M., Donati-Martin, C., Féral, D.

Journal:

Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics

Année:

2012

Fichier:

PDF, 355 KB

2012

40

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLVIII Volume 2168 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2016

Langue:

english

Fichier:

PDF, 7.01 MB

english, 2016

41

On some examples of quadratic functionals of Brownian motion

Donati-Martin, C., Yor, M.

Journal:

Advances in Applied Probability

Année:

1993

Langue:

english

Fichier:

PDF, 2.37 MB

english, 1993

42

On constants related to the choice of the local time at 0, and the corresponding Itô measure for Bessel processes with dimension d = 2(1 − α ), 0 < α < 1

Donati-Martin, Catherine, Roynette, Bernard, Vallois, Pierre, Yor, Marc

Journal:

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica

Année:

2008

Langue:

english

Fichier:

PDF, 258 KB

english, 2008

43

AFFINE RANDOM EQUATIONS AND THE TABLE (1 2) DISTRIBUTION

Donati-martin, C., Yor, M., Ghomrasni, R.

Journal:

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica

Année:

2000

Langue:

english

Fichier:

PDF, 208 KB

english, 2000

44

[Lecture Notes in Mathematics] Séminaire de Probabilités XLIX Volume 2215 ||

Donati-Martin, Catherine, Lejay, Antoine, Rouault, Alain

Année:

2018

Langue:

english

Fichier:

PDF, 5.71 MB

english, 2018

45

The largest eigenvalues of finite rank deformation of large Wigner matrices: Convergence and nonuniversality of the fluctuations

Capitaine, Mireille, Donati-Martin, Catherine, Féral, Delphine

Journal:

The Annals of Probability

Année:

2009

Langue:

english

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PDF, 417 KB

english, 2009

46

Free Convolution with a Semicircular Distribution and Eigenvalues of Spiked Deformations of Wigner Matrices

Capitaine, Mireille, Donati-Martin, Catherine, Féral, Delphine, Février, Maxime

Journal:

Electronic Journal of Probability

Année:

2011

Langue:

english

Fichier:

PDF, 434 KB

english, 2011

47

Strong asymptotic freeness for Wigner and Wishart matrices

Capitaine, M., Donati-Martin, C.

Journal:

Indiana University Mathematics Journal

Année:

2007

Langue:

english

Fichier:

PDF, 411 KB

english, 2007

48

Some properties of the Wishart processes and a matrix extension of the Hartman-Watson laws

Donati-Martin, Catherine, Doumerc, Yan, Matsumoto, Hiroyuki, Yor, Marc

Journal:

Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences

Année:

2004

Fichier:

PDF, 286 KB

2004

49

On certain Markov processes attached to exponential functionals of Brownian motion; application to Asian options

Donati-Martin, Catherine, Ghomrasni, Raouf, Yor, Marc

Journal:

Revista Matemática Iberoamericana

Année:

2001

Fichier:

PDF, 237 KB

2001